方正中期期貨-股票期權及股指期權報告-210624

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日期:2021-06-25 11:19:30 研報出處:方正中期期貨
研報欄目:期權研究 彭博  (PDF) 13 頁 1,142 KB 分享者:zsz****wl
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研究報告內容
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  【行情復盤】

  2021年6月24日,滬深300指數漲0.17%,報5,155.9738點;上證50指數漲0.36%,報3,483.9093;股指短期回歸區間震蕩。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

  【重要資訊】

  央行公告稱,為維護半年末流動性平穩,6月24日開展300億元7天期逆回購操作,今日有100億元逆回購到期,凈投放200億元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)這是央行公開市場逆回購操作近四個月來首次打破每日百億元的操作模式。資金面轉松,Shibor短端品種集體下行,隔夜品種下行35.5bp報1.853%。

  國債期貨小幅收漲,10年期主力合約漲0.01%,5年期主力合約漲0.03%,2年期主力合約漲0.03%。

  央行在香港成功發行50億元6個月期人民幣央行票據,中標利率為2.54%。此次發行受到境外投資者廣泛歡迎,投標總量約276億元,超過發行量的5.5倍,表明人民幣資產對境外投資者有較強吸引力,也反映了全球投資者對中國經濟的信心。

  【交易策略】

  總體來看,滬深300指數短期下跌,跌破5200支撐,近期指數重回震蕩,關注上方5300附近壓力。期權方面,滬深300指數期權隱含波動率持續維持低位,短期略有上漲,回到20%左右,波動率短期變化不大,期權操作上短期可以賣出認購期權。

  滬深300指數期權:賣出7月購5500;

  上證50ETF期權:賣出7月購3.8;

  滬深300ETF期權(510300):賣出7月購5.5;

  滬深300ETF期權(159919):賣出7月購5.5。(以上觀點僅供參考,不做為入市依據)

  

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