東莞證券-財富通期權每日策略-210625

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日期:2021-06-25 10:09:11 研報出處:東莞證券
研報欄目:期權研究 費小平,岳佳杰,包冬青  (PDF) 13 頁 1,135 KB 分享者:辰**熙
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研究報告內容
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  值得注意的是,根據歷史數據統計,當期權持倉量CPR值處于其歷史10%分位數以下時,標的大概率將沖高回落;反之,當處于90%分位數以上時,標的大概率將觸底反彈。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】(下面的表4是50ETF期權持倉量CPR歷史各分位數參考值)

  參考案例:

 ?。?)2020年3月23號,50ETF期權持倉量CPR升至2.17,處于CPR歷史90%分位數以上(或對應PCR降至0.46,處于PCR歷史10%分位數以下),次日標的50ETF見底大反彈;

 ?。?)2020年7月6號,50ETF期權持倉量CPR降至0.62,處于CPR歷史10%分位數以下(或對應PCR升至1.61,處于PCR歷史90%分位數以上),次日標的50ETF見頂大回調。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

  

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